Proxyサーバでセキュリティ強化？

最近は開発支援として，開発用サーバの構築なんてことをしています．
Windows2003入れて，SQLServer2005(CTP)入れて……みたいな感じです．それはまぁいいんですが，ちょうど勤め先のネットワーク管理者のほうでもネットワーク構成の変更みたいなことをやっていて，ちょっと具合が悪いです．

セキュリティ強化のためにProxyサーバを導入するとかで，よく分かってないんですが，Proxyサーバを導入するとセキュリティ強化になるの？というか，Proxyサーバを導入しないとセキュリティって強化できないのでしょうか？
単に監査というか，監視を強化したいってこと？監視されるのはイヤだなー．業務に関係ないからブログは禁止とか？いや，業務に関係ないこともないのですが……．

その影響かは不明ですが，Windows2003を入れた後にActivateを試みたところ，通信エラーみたいな理由でActivateできませんでした．なんでだろう？こんなことならもっと早くサーバ立てとくんだった，と後悔．